Сравнение MSHE.TO с YGOG.NEO
MSHE.TO (Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSHE.TO returned -8.22% vs 119.67% for YGOG.NEO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSHE.TO и YGOG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSHE.TO показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у YGOG.NEO с доходностью 10.76%.
MSHE.TO
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.17%
- 1 год
- -8.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGOG.NEO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 119.67%
- 3 года*
- 45.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSHE.TO и YGOG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSHE.TO Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -13.46% | 8.80% | 5.80% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 10.76% | 69.45% | 24.33% |
Correlation
The correlation between MSHE.TO and YGOG.NEO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.35 |
The correlation between MSHE.TO and YGOG.NEO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSHE.TO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск
MSHE.TO
YGOG.NEO
Сравнение MSHE.TO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSHE.TO | YGOG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.61 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 5.52 | -5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 20.61 | -21.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSHE.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 3.77 | -4.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.62 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок MSHE.TO и YGOG.NEO
Максимальная просадка MSHE.TO за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки YGOG.NEO в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSHE.TO и YGOG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSHE.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -33.45% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.62% | -21.82% | -15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.77% | -11.86% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -7.59% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 5.83% | +12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSHE.TO и YGOG.NEO
Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (MSHE.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) имеют волатильность 11.24% и 11.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSHE.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 11.10% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 22.75% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 32.02% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.27% | 32.94% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 32.94% | -4.67% |
Сравнение комиссий MSHE.TO и YGOG.NEO
И MSHE.TO, и YGOG.NEO имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSHE.TO и YGOG.NEO
Дивидендная доходность MSHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.77%, что больше доходности YGOG.NEO в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSHE.TO Harvest Microsoft Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.77% | 17.17% | 5.28% | 0.00% | 0.00% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 8.15% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
MSHE.TO and YGOG.NEO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSHE.TO and YGOG.NEO have the same expense ratio: 0.40% per year.
They also come from different issuers: Harvest and Purpose.
Подберите оптимальное распределение для MSHE.TO и YGOG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор