PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFY с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFY и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 22.24%.


MSFY

1 день
-3.43%
1 месяц
4.37%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-12.67%
1 год
-7.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFY и GGLL


2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-13.99%14.11%10.88%2.57%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
22.24%123.07%48.88%9.99%

Correlation

The correlation between MSFY and GGLL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.41

Over the past year, the correlation between MSFY and GGLL has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Доходность на риск

MSFY vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 77
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFYGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.60

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

7.69

-7.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

26.53

-27.00

MSFY vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFYGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

5.07

-5.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.99

-0.79

Просадки

Сравнение просадок MSFY и GGLL

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и GGLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFYGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-52.81%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-38.39%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-21.02%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-15.17%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.40%

11.11%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и GGLL

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 10.84%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFYGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

16.60%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

40.70%

-15.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

58.40%

-31.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

56.03%

-33.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

56.03%

-33.76%

Сравнение комиссий MSFY и GGLL

MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и GGLL

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.31%, что больше доходности GGLL в 3.73%


ПозицияTTM2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
24.31%18.56%14.35%1.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSFY and GGLL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (16.60%) compared to MSFY (10.84%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs GGLL's -52.81%.

On 1-year performance, GGLL leads with 293.20% vs -7.25% for MSFY. On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 293.20% return vs -7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.

MSFY has the higher dividend yield at 24.31%, compared with 3.73% for GGLL.

MSFY is categorized as Derivative Income, while GGLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Kurv and Direxion. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 1.05% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFY и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор