Сравнение MSFY с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
MSFY и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFY и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFY и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.14% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 9.99% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
MSFY
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -28.37%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и GGLL
MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
MSFY vs. GGLL — Ранг доходности на риск
MSFY
GGLL
Сравнение MSFY c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 3.08 | -3.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 3.47 | -3.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.43 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.88 | -5.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 18.04 | -18.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 3.08 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.75 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между MSFY и GGLL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и GGLL
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности GGLL в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.28% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и GGLL
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -52.81% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -38.39% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.76% | -32.09% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -15.49% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 10.38% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и GGLL
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 7.32%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 18.25% | -10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 39.37% | -18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 60.98% | -35.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 55.13% | -34.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 55.13% | -34.19% |