Сравнение MSFY с GGLL
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). MSFY is actively managed, while GGLL is passively managed. Over the past year, MSFY returned -7.25% vs 293.20% for GGLL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 22.24%.
MSFY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 293.20%
- 3 года*
- 65.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.99% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 22.24% | 123.07% | 48.88% | 9.99% |
Correlation
The correlation between MSFY and GGLL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between MSFY and GGLL has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. GGLL — Ранг доходности на риск
MSFY
GGLL
Сравнение MSFY c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.60 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 7.69 | -7.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 26.53 | -27.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 5.07 | -5.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.99 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и GGLL
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -52.81% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -38.39% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -21.02% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -15.17% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 11.11% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и GGLL
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 10.84%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 16.60% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 40.70% | -15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 58.40% | -31.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 56.03% | -33.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 56.03% | -33.76% |
Сравнение комиссий MSFY и GGLL
MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и GGLL
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.31%, что больше доходности GGLL в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.73% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.31% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and GGLL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (16.60%) compared to MSFY (10.84%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs GGLL's -52.81%.
On 1-year performance, GGLL leads with 293.20% vs -7.25% for MSFY. On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 293.20% return vs -7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.
MSFY has the higher dividend yield at 24.31%, compared with 3.73% for GGLL.
MSFY is categorized as Derivative Income, while GGLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Kurv and Direxion. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 1.05% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор