Сравнение MSFY с GGLL
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). MSFY is actively managed, while GGLL is passively managed. Over the past year, MSFY returned -23.06% vs 265.53% for GGLL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 11.40%.
MSFY
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -25.98%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 265.53%
- 3 года*
- 62.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -25.63% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 11.40% | 123.07% | 48.88% | 11.60% |
Correlation
The correlation between MSFY and GGLL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between MSFY and GGLL has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. GGLL — Ранг доходности на риск
MSFY
GGLL
Сравнение MSFY c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.55 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 6.97 | -7.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 22.42 | -23.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и GGLL
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -52.81% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -38.39% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | -28.02% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -15.22% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 11.91% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и GGLL
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 12.22%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 19.04% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | 42.25% | -16.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 59.29% | -31.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 56.23% | -33.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 56.23% | -33.69% |
Сравнение комиссий MSFY и GGLL
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и GGLL
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, что больше доходности GGLL в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.10% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.13% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and GGLL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (19.04%) compared to MSFY (12.22%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs GGLL's -52.81%.
On 1-year performance, GGLL leads with 265.53% vs -23.06% for MSFY. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, MSFY has been the lower-risk option at 12.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 265.53% return vs -23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 28.13%, compared with 4.10% for GGLL.
MSFY is categorized as Derivative Income, while GGLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Kurv and Direxion. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.96% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор