PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFY с CWII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFY и CWII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.


MSFY

1 день
2.04%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-25.63%
6 месяцев
-25.98%
1 год
-23.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CWII

1 день
0.00%
1 месяц
10,273.16%
С начала года
13,199.78%
6 месяцев
11,946.90%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFY и CWII


2026 (YTD)2025
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-25.63%-4.57%
CWII
REX CRWV Growth & Income ETF
13,199.78%-45.06%

Correlation

The correlation between MSFY and CWII is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

REX CRWV Growth & Income ETF

Доходность на риск

MSFY vs. CWII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 22
Ранг коэф-та Мартина

CWII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c CWII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFYCWIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

MSFY vs. CWII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFY и CWII

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и CWII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFYCWIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-51.04%

+16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.29%

0.00%

-31.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-33.26%

+25.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и CWII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFYCWIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

13,701.30%

-13,673.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

13,701.30%

-13,678.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

13,701.30%

-13,678.76%

Сравнение комиссий MSFY и CWII

MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и CWII

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, что меньше доходности CWII в 123.26%


ПозицияTTM202520242023
CWII
REX CRWV Growth & Income ETF
123.26%6.09%0.00%0.00%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
28.13%18.56%14.35%1.94%

Часто задаваемые вопросы


MSFY and CWII have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.

CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 28.13% for MSFY.

They also come from different issuers: Kurv and REX Shares. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 1.03% for CWII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFY и CWII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор