Сравнение MSFX с SNDU
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and SNDU (T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. MSFX is actively managed, while SNDU is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MSFX charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for SNDU.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и SNDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.56%
- С начала года
- -38.35%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNDU
- 1 день
- -26.31%
- 1 месяц
- -60.74%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и SNDU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -8.17% |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 184.35% |
Correlation
The correlation between MSFX and SNDU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. SNDU — Ранг доходности на риск
MSFX
SNDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSFX c SNDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF (SNDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | SNDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и SNDU
Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что меньше максимальной просадки SNDU в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и SNDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.56% | -69.39% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.33% | -69.39% | +16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -15.83% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и SNDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.72% | 229.87% | -175.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 229.87% | -179.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.30% | 229.87% | -179.57% |
Сравнение комиссий MSFX и SNDU
MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SNDU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и SNDU
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, тогда как SNDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 8.67% | 5.34% |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and SNDU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SNDU.
MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.00% for SNDU.
Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 1.50% for SNDU.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и SNDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор