PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFX с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFX и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.


MSFX

1 день
-6.67%
1 месяц
5.21%
С начала года
-28.34%
6 месяцев
-29.12%
1 год
-29.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIC

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.51%
1 год
4.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFX и IBIC


2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
-28.34%9.84%3.81%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.37%4.96%5.00%

Correlation

The correlation between MSFX and IBIC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

MSFX vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFXIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

2.24

-1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

17.27

-17.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

67.45

-68.37

MSFX vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFXIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

5.05

-5.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

3.49

-3.66

Просадки

Сравнение просадок MSFX и IBIC

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFXIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-0.90%

-59.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-0.26%

-60.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.75%

-0.13%

-45.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-0.10%

-21.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.80%

0.07%

+31.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и IBIC

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFXIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

0.33%

+19.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.26%

0.67%

+44.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.40%

0.90%

+49.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.33%

1.58%

+47.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.33%

1.58%

+47.75%

Сравнение комиссий MSFX и IBIC

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и IBIC

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности IBIC в 3.59%


ПозицияTTM202520242023
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.59%4.43%4.65%0.83%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
7.45%5.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSFX and IBIC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFX has higher volatility (19.56%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs -29.20% for MSFX. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs -29.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.

MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 3.59% for IBIC.

MSFX is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор