Сравнение MSFX с IBIC
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. MSFX is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, MSFX returned -29.20% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | 9.84% | 3.81% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.00% |
Correlation
The correlation between MSFX and IBIC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. IBIC — Ранг доходности на риск
MSFX
IBIC
Сравнение MSFX c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 2.24 | -1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 17.27 | -17.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 67.45 | -68.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 5.05 | -5.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 3.49 | -3.66 |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и IBIC
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -0.90% | -59.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -0.26% | -60.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -0.13% | -45.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -0.10% | -21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.80% | 0.07% | +31.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и IBIC
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 0.33% | +19.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 0.67% | +44.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40% | 0.90% | +49.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 1.58% | +47.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 1.58% | +47.75% |
Сравнение комиссий MSFX и IBIC
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и IBIC
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and IBIC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFX has higher volatility (19.56%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs -29.20% for MSFX. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs -29.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 3.59% for IBIC.
MSFX is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор