Сравнение MSFX с CRMU
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and CRMU (Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MSFX is actively managed, while CRMU is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for CRMU.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и CRMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSFX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -21.88%
- С начала года
- -45.81%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -51.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMU
- 1 день
- -13.83%
- 1 месяц
- -28.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и CRMU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -23.41% |
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | -64.46% |
Correlation
The correlation between MSFX and CRMU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. CRMU — Ранг доходности на риск
MSFX
CRMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSFX c CRMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF (CRMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | CRMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и CRMU
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки CRMU в -73.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и CRMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -73.81% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -64.46% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | -46.63% | +24.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и CRMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.30% | 246.03% | -193.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 246.03% | -196.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 246.03% | -196.33% |
Сравнение комиссий MSFX и CRMU
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CRMU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и CRMU
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, тогда как CRMU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.86% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and CRMU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFX has the higher dividend yield at 9.86%, compared with 0.00% for CRMU.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.75% for CRMU.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и CRMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор