Сравнение MSFT с XNKY.DE
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®. Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs 11.38%/yr for XNKY.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и XNKY.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как XNKY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNKY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 30.80%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
XNKY.DE
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 30.80%
- 6 месяцев
- 32.37%
- 1 год
- 60.28%
- 3 года*
- 24.12%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и XNKY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 10.14% |
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 30.80% | 31.13% | 7.80% | 21.76% | -20.02% | -4.98% | 19.91% |
Correlation
The correlation between MSFT and XNKY.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск
MSFT
XNKY.DE
Сравнение MSFT c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | XNKY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.42 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.10 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 13.45 | -14.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и XNKY.DE
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и XNKY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -35.76% | -33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -15.19% | -18.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -18.89% | -15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -33.88% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -1.33% | -26.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -12.30% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 4.64% | +11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и XNKY.DE
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | XNKY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 6.98% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 19.80% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 25.01% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 20.03% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 19.90% | +7.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и XNKY.DE
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как XNKY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and XNKY.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и XNKY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор