PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с XDW0.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 9.55%/yr for XDW0.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции XDW0.L по среднегодовой доходности: 24.39% против 9.55% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

XDW0.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.41%
С начала года
28.94%
6 месяцев
29.39%
1 год
36.83%
3 года*
17.23%
5 лет*
18.57%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и XDW0.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		28.94%14.66%2.11%3.68%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.00%4.49%

Correlation

The correlation between MSFT and XDW0.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.20

The correlation between MSFT and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с CWEU.L

Доходность на риск

MSFT vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.01

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.57

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.35

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.19

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

10.19

-11.27

MSFT vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и XDW0.L

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке XDW0.L в -68.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-68.41%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-12.15%

-21.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-18.89%

-15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-26.47%

-10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-63.72%

+26.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-7.45%

-20.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-18.56%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

3.81%

+12.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и XDW0.L

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

6.01%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

16.44%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

19.30%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

24.22%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

26.14%

+0.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и XDW0.L

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and XDW0.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор