Сравнение MSFT с SAABY
MSFT (Microsoft Corporation) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SAABY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs 50.73%/yr for SAABY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SAABY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у SAABY с доходностью -4.59%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
SAABY
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 60.00%
- 5 лет*
- 50.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и SAABY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 29.05% |
SAABY Saab AB (publ) | -4.59% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
Correlation
The correlation between MSFT and SAABY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.06 |
The correlation between MSFT and SAABY shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
SAABY:
$29.87B
MSFT:
$16.79
SAABY:
SEK 5.98
MSFT:
23.27
SAABY:
43.63
MSFT:
1.63
SAABY:
1.33
MSFT:
9.16
SAABY:
3.43
MSFT:
7.02
SAABY:
6.32
MSFT:
$318.27B
SAABY:
SEK 82.29B
MSFT:
$217.41B
SAABY:
SEK 17.87B
MSFT:
$200.96B
SAABY:
SEK 9.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SAABY — Ранг доходности на риск
MSFT
SAABY
Сравнение MSFT c SAABY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | SAABY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.46 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.14 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SAABY
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки SAABY в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SAABY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -52.75% | -16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -37.04% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -37.04% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -37.04% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -31.92% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -16.96% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 15.01% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SAABY
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Saab AB (publ) (SAABY) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SAABY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 15.37% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 33.13% | -10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 47.86% | -22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 47.05% | -20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 57.50% | -30.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SAABY
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SAABY в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.43% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и SAABY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и SAABY
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SAABY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 19.16B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SAABY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 19.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
SAABY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 19.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SAABY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAABY has higher volatility (15.37%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SAABY's -52.75%.
SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SAABY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор