Сравнение MSFT с LDO.MI
MSFT (Microsoft Corporation) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 19.42%/yr for LDO.MI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и LDO.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как LDO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у LDO.MI с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции LDO.MI по среднегодовой доходности: 24.64% против 19.42% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
LDO.MI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 76.77%
- 5 лет*
- 48.39%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение доходности по годам MSFT и LDO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 3.06% | 116.42% | 65.76% | 93.57% | 22.66% | -1.81% | -36.54% | 35.11% | -25.08% | -14.34% |
Correlation
The correlation between MSFT and LDO.MI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск
MSFT
LDO.MI
Сравнение MSFT c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | LDO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.04 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.07 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.02 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.30 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.50 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.14 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и LDO.MI
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки LDO.MI в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и LDO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -88.08% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -22.61% | -11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -22.61% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -39.97% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -73.32% | +36.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -19.12% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -50.79% | +29.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 10.71% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и LDO.MI
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Leonardo S.p.A. (LDO.MI) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 10.89% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 30.19% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 41.92% | -16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 36.79% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 38.78% | -11.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и LDO.MI
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности LDO.MI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и LDO.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and LDO.MI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и LDO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор