PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с GIVN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с GIVN.SW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and GIVN.SW (Givaudan SA) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while GIVN.SW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 10.36%/yr for GIVN.SW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и GIVN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Givaudan SA (GIVN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT торгуется в USD, в то время как GIVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GIVN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у GIVN.SW с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции GIVN.SW по среднегодовой доходности: 24.39% против 10.36% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

GIVN.SW

1 день
0.94%
1 месяц
16.32%
С начала года
3.26%
6 месяцев
6.37%
1 год
-20.29%
3 года*
9.82%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и GIVN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
GIVN.SW
Givaudan SA		3.26%-7.79%7.76%38.22%-40.54%26.17%38.24%38.57%2.77%30.11%

Correlation

The correlation between MSFT and GIVN.SW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г.

0.18

The correlation between MSFT and GIVN.SW shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Givaudan SA

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с GIVN.SW:
GIVN.SW с SPYGIVN.SW с HLMA.LGIVN.SW с SK.PAGIVN.SW с MAGIVN.SW с CAHGIVN.SW с DTE.DEGIVN.SW с NOVN.SW

Доходность на риск

MSFT vs. GIVN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GIVN.SW
Ранг доходности на риск GIVN.SW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIVN.SW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIVN.SW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIVN.SW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIVN.SW: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIVN.SW: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c GIVN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Givaudan SA (GIVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTGIVN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.85

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-1.11

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.86

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.62

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-0.97

-0.11

MSFT vs. GIVN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIVN.SW равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и GIVN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и GIVN.SW

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки GIVN.SW в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и GIVN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTGIVN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-52.08%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-33.12%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-36.92%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-46.39%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-46.39%

+9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-23.89%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-12.18%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

21.85%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и GIVN.SW

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Givaudan SA (GIVN.SW) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTGIVN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

9.55%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

19.45%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

24.16%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

25.09%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

22.07%

+4.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и GIVN.SW

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности GIVN.SW в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIVN.SW
Givaudan SA		2.26%2.23%1.71%1.92%2.33%1.34%1.66%1.98%2.55%2.49%2.89%2.74%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и GIVN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Givaudan SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, GIVN.SW значения в CHF

Часто задаваемые вопросы

MSFT and GIVN.SW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и GIVN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор