Сравнение GIVN.SW с HLMA.L
GIVN.SW (Givaudan SA) and HLMA.L (Halma plc) are both stocks. GIVN.SW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, GIVN.SW returned 6.53%/yr vs 15.62%/yr for HLMA.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIVN.SW и HLMA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GIVN.SW торгуется в CHF, в то время как HLMA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLMA.L были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GIVN.SW показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у HLMA.L с доходностью 36.83%. За последние 10 лет акции GIVN.SW уступали акциям HLMA.L по среднегодовой доходности: 6.53% против 15.62% соответственно.
GIVN.SW
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -12.70%
- 1 год
- -30.93%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 6.53%
HLMA.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 36.83%
- 6 месяцев
- 33.81%
- 1 год
- 59.53%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение доходности по годам GIVN.SW и HLMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVN.SW Givaudan SA | -7.27% | -19.23% | 15.75% | 25.84% | -39.83% | 30.78% | 25.68% | 36.39% | 3.86% | 24.44% |
HLMA.L Halma plc | 36.83% | 24.53% | 25.92% | 11.93% | -43.63% | 34.12% | 10.02% | 59.86% | 4.28% | 49.02% |
Correlation
The correlation between GIVN.SW and HLMA.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between GIVN.SW and HLMA.L has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIVN.SW vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск
GIVN.SW
HLMA.L
Сравнение GIVN.SW c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Givaudan SA (GIVN.SW) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIVN.SW | HLMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.81 | -5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 17.04 | -18.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIVN.SW | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.44 | 2.38 | -3.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.37 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GIVN.SW и HLMA.L
Максимальная просадка GIVN.SW за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки HLMA.L в -55.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIVN.SW и HLMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIVN.SW | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -55.68% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.36% | -12.31% | -24.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.61% | -29.41% | -12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.48% | -49.72% | +7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -49.72% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.39% | -0.29% | -36.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -13.12% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 3.48% | +20.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIVN.SW и HLMA.L
Текущая волатильность для Givaudan SA (GIVN.SW) составляет 6.25%, в то время как у Halma plc (HLMA.L) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что GIVN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIVN.SW | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 8.29% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 19.33% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 24.92% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 26.97% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 26.22% | -5.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIVN.SW и HLMA.L
Дивидендная доходность GIVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности HLMA.L в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVN.SW Givaudan SA | 2.54% | 2.23% | 1.71% | 1.92% | 2.33% | 1.34% | 1.66% | 1.98% | 2.55% | 2.49% | 0.56% | 2.74% |
HLMA.L Halma plc | 0.49% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 1.47% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIVN.SW и HLMA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Givaudan SA и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIVN.SW and HLMA.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GIVN.SW и HLMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор