Сравнение MSFT с FTS
MSFT (Microsoft Corporation) and FTS (Fortis Inc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while FTS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 10.07%/yr for FTS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и FTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у FTS с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции FTS по среднегодовой доходности: 24.39% против 10.07% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
FTS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам MSFT и FTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
FTS Fortis Inc | 11.40% | 29.62% | 5.81% | 7.38% | -13.69% | 22.73% | 1.91% | 29.00% | -5.86% | 24.45% |
Correlation
The correlation between MSFT and FTS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between MSFT and FTS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
FTS:
$28.94B
MSFT:
$16.79
FTS:
CA$3.40
MSFT:
23.27
FTS:
23.41
MSFT:
1.63
FTS:
3.41
MSFT:
9.16
FTS:
3.45
MSFT:
7.02
FTS:
1.77
MSFT:
$318.27B
FTS:
CA$12.22B
MSFT:
$217.41B
FTS:
CA$7.44B
MSFT:
$200.96B
FTS:
CA$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. FTS — Ранг доходности на риск
MSFT
FTS
Сравнение MSFT c FTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | FTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.30 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.66 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 9.05 | -10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и FTS
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки FTS в -34.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и FTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -34.36% | -35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -6.23% | -27.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -14.46% | -19.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -29.96% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -34.36% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -2.01% | -25.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -6.83% | -14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 2.52% | +13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и FTS
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Fortis Inc (FTS) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | FTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 4.93% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 10.55% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 13.48% | +11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 16.31% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 18.94% | +8.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и FTS
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FTS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS Fortis Inc | 3.23% | 3.42% | 4.62% | 4.50% | 4.48% | 3.40% | 3.54% | 3.31% | 3.35% | 4.43% | 4.94% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и FTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Fortis Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и FTS
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
FTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and FTS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to FTS (4.93%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs FTS's -34.36%.
FTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и FTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор