PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с FTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и FTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Fortis Inc (FTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у FTS с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции FTS по среднегодовой доходности: 24.39% против 10.07% соответственно.


MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

FTS

1 день
0.87%
1 месяц
2.11%
С начала года
11.40%
6 месяцев
13.52%
1 год
22.71%
3 года*
14.70%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и FTS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
FTS
Fortis Inc
11.40%29.62%5.81%7.38%-13.69%22.73%1.91%29.00%-5.86%24.45%

Correlation

The correlation between MSFT and FTS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.18

The correlation between MSFT and FTS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

FTS:

$28.94B

EPS

MSFT:

$16.79

FTS:

CA$3.40

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

FTS:

23.41

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

FTS:

3.41

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

FTS:

3.45

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

FTS:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

FTS:

CA$12.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

FTS:

CA$7.44B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

FTS:

CA$5.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Fortis Inc

Доходность на риск

MSFT vs. FTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

FTS
Ранг доходности на риск FTS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c FTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFTFTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.30

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.66

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

9.05

-10.13

MSFT vs. FTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа FTS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и FTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и FTS

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки FTS в -34.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и FTS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTFTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-34.36%

-35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-6.23%

-27.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-14.46%

-19.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-29.96%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-34.36%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-2.01%

-25.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-6.83%

-14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

2.52%

+13.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и FTS

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Fortis Inc (FTS) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTFTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

4.93%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

10.55%

+11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

13.48%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

16.31%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

18.94%

+8.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и FTS

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FTS в 3.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS
Fortis Inc
3.23%3.42%4.62%4.50%4.48%3.40%3.54%3.31%3.35%4.43%4.94%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и FTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Fortis Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
3.39B
(MSFT) Общая выручка
(FTS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, FTS значения в CAD

Сравнение рентабельности MSFT и FTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Fortis Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
27.6%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

FTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

FTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

FTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and FTS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to FTS (4.93%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs FTS's -34.36%.

FTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и FTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор