PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с DTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с DTE.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and DTE.DE (Deutsche Telekom AG) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while DTE.DE operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 10.78%/yr for DTE.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и DTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Deutsche Telekom AG (DTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT торгуется в USD, в то время как DTE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у DTE.DE с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции DTE.DE по среднегодовой доходности: 24.64% против 10.78% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

DTE.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
0.07%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.96%
1 год
-13.44%
3 года*
19.52%
5 лет*
12.60%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и DTE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		2.67%11.26%29.65%24.16%12.13%4.01%23.44%0.78%0.06%6.87%

Correlation

The correlation between MSFT and DTE.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

0.25

The correlation between MSFT and DTE.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Deutsche Telekom AG

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с DTE.DE:
DTE.DE с TMUSDTE.DE с VIV.PADTE.DE с CCOIDTE.DE с ^GSPCDTE.DE с IRDMDTE.DE с TDTE.DE с NASDX

Доходность на риск

MSFT vs. DTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DTE.DE
Ранг доходности на риск DTE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c DTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Deutsche Telekom AG (DTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTDTE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.53

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-0.61

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.92

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.61

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-1.04

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. DTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTE.DE равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и DTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTDTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.51

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.33

+0.41

Просадки

Сравнение просадок MSFT и DTE.DE

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки DTE.DE в -46.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и DTE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-46.92%

-22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-21.05%

-12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-21.76%

-12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-25.72%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-34.68%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-17.19%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-13.36%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

12.18%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и DTE.DE

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Deutsche Telekom AG (DTE.DE) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.46%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

19.97%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

24.80%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

21.78%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

20.99%

+6.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и DTE.DE

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности DTE.DE в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		3.59%3.25%2.67%3.22%3.43%3.68%8.02%4.80%4.39%4.06%3.36%3.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и DTE.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Deutsche Telekom AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, DTE.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

MSFT and DTE.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и DTE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор