PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTE.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DTE.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности DTE.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTE.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		15.11%-1.45%37.51%20.35%18.67%12.92%12.45%2.95%5.00%-6.37%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

DTE.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTE.DE показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTE.DE имеют среднегодовую доходность 12.21%, а акции ^GSPC немного отстают с 12.10%.

DTE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
15.11%
6 месяцев
9.34%
1 год
-3.64%
3 года*
16.11%
5 лет*
16.88%
10 лет*
12.21%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DTE.DE:
DTE.DE с TMUSDTE.DE с VIV.PADTE.DE с CCOIDTE.DE с TDTE.DE с IRDMDTE.DE с NASDXDTE.DE с MSFT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DTE.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTE.DE
Ранг доходности на риск DTE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTE.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTE.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

0.41

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.71

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.62

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

2.56

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTE.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTE.DE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTE.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.41

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.64

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.45

-0.24

Корреляция

Корреляция между DTE.DE и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DTE.DE и ^GSPC

Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DTE.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.32%

-56.78%

-34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-9.10%

-14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-25.43%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-33.92%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-5.67%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.41%

-10.75%

-51.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

2.62%

+10.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DTE.DE и ^GSPC

Deutsche Telekom AG (DTE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTE.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.36%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

9.93%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.17%

20.68%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

16.80%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

18.63%

+0.72%