PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTE.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DTE.DE с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTE.DE (Deutsche Telekom AG) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, DTE.DE returned 10.53%/yr vs 13.40%/yr for ^GSPC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTE.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DTE.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTE.DE показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции DTE.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.40% соответственно.

DTE.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.88%
6 месяцев
4.90%
1 год
-14.69%
3 года*
16.36%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.53%

^GSPC

1 день
0.27%
1 месяц
5.17%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.90%
1 год
24.89%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.43%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTE.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		3.88%-1.45%37.51%20.35%18.67%12.92%12.45%2.95%5.00%-6.37%
^GSPC
S&P 500 Index		12.06%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Correlation

The correlation between DTE.DE and ^GSPC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.31

Over the past year, the correlation between DTE.DE and ^GSPC has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DTE.DE:
DTE.DE с TMUSDTE.DE с VIV.PADTE.DE с CCOIDTE.DE с IRDMDTE.DE с TDTE.DE с NASDXDTE.DE с MSFT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

DTE.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTE.DE
Ранг доходности на риск DTE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTE.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTE.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.04

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.65

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.37

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.30

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

12.34

-13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTE.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTE.DE на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTE.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

2.04

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.51

-0.31

Просадки

Сравнение просадок DTE.DE и ^GSPC

Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTE.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.32%

-51.62%

-39.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.57%

-7.57%

-15.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-23.99%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-23.99%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-33.42%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.50%

-0.20%

-17.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.14%

-9.08%

-53.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

2.02%

+11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DTE.DE и ^GSPC

Deutsche Telekom AG (DTE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTE.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

2.24%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

8.62%

+10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

12.29%

+11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

16.79%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

18.59%

+0.97%

Часто задаваемые вопросы

DTE.DE and ^GSPC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTE.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор