Сравнение MSFT с CIEN
MSFT (Microsoft Corporation) and CIEN (Ciena Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, CIEN in Communication Equipment. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 36.28%/yr for CIEN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CIEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у CIEN с доходностью 99.54%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям CIEN по среднегодовой доходности: 24.64% против 36.28% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
CIEN
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- -14.86%
- С начала года
- 99.54%
- 6 месяцев
- 119.17%
- 1 год
- 541.74%
- 3 года*
- 124.31%
- 5 лет*
- 50.68%
- 10 лет*
- 36.28%
Сравнение доходности по годам MSFT и CIEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CIEN Ciena Corporation | 99.54% | 175.76% | 88.42% | -11.71% | -33.77% | 45.64% | 23.80% | 25.89% | 62.02% | -14.26% |
Correlation
The correlation between MSFT and CIEN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 1997 г. | 0.36 |
The correlation between MSFT and CIEN shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
CIEN:
$68.28B
MSFT:
$16.79
CIEN:
$3.01
MSFT:
24.52
CIEN:
154.94
MSFT:
9.65
CIEN:
12.19
MSFT:
7.40
CIEN:
23.61
MSFT:
$318.27B
CIEN:
$5.57B
MSFT:
$217.41B
CIEN:
$2.40B
MSFT:
$200.96B
CIEN:
$670.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CIEN — Ранг доходности на риск
MSFT
CIEN
Сравнение MSFT c CIEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | CIEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.76 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 21.37 | -21.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 100.03 | -100.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 8.23 | -8.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.05 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.07 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CIEN
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CIEN в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CIEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -99.51% | +30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -25.57% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -45.51% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -49.54% | +12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -49.54% | +12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -55.41% | +31.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -87.11% | +65.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 5.45% | +10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CIEN
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Ciena Corporation (CIEN) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 25.17% | -14.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 55.99% | -33.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 66.51% | -41.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 48.49% | -21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 44.33% | -17.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CIEN
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как CIEN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEN Ciena Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CIEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Ciena Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CIEN
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о валовой прибыли в 691.55M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила об операционной прибыли в 237.87M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.22M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CIEN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIEN has higher volatility (25.17%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CIEN's -99.51%.
CIEN currently has the higher Sharpe Ratio (8.23 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CIEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор