Сравнение MSFT с AIR.DE
MSFT (Microsoft Corporation) and AIR.DE (Airbus SE) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AIR.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.60%/yr vs 15.62%/yr for AIR.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и AIR.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как AIR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у AIR.DE с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции AIR.DE по среднегодовой доходности: 24.60% против 15.62% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 24.60%
AIR.DE
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение доходности по годам MSFT и AIR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.97% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
AIR.DE Airbus SE | -6.78% | 48.06% | 5.77% | 31.60% | -4.44% | 12.69% | -24.14% | 57.07% | -3.30% | 55.22% |
Correlation
The correlation between MSFT and AIR.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2007 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. AIR.DE — Ранг доходности на риск
MSFT
AIR.DE
Сравнение MSFT c AIR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Airbus SE (AIR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | AIR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.56 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 1.29 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и AIR.DE
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки AIR.DE в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AIR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | AIR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -81.65% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -29.08% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -29.08% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -37.46% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -65.12% | +27.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -15.68% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -25.98% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 12.59% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и AIR.DE
Microsoft Corporation (MSFT) и Airbus SE (AIR.DE) имеют волатильность 10.74% и 10.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | AIR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 10.64% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 24.71% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 30.17% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 31.05% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 36.23% | -9.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и AIR.DE
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности AIR.DE в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR.DE Airbus SE | 1.74% | 1.51% | 1.81% | 1.28% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.80% | 1.61% | 0.00% | 1.91% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и AIR.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Airbus SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and AIR.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и AIR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор