Сравнение AIR.DE с EADSY
AIR.DE (Airbus SE) and EADSY (Airbus SE) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AIR.DE returned 15.62%/yr vs 16.02%/yr for EADSY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AIR.DE и EADSY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIR.DE торгуется в EUR, в то время как EADSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EADSY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIR.DE показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у EADSY с доходностью -1.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIR.DE имеют среднегодовую доходность 15.62%, а акции EADSY немного впереди с 16.02%.
AIR.DE
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- -7.35%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 15.62%
- Всё время*
- 16.80%
EADSY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -10.76%
- С начала года
- -1.49%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 16.02%
- Всё время*
- 5.42%
Сравнение доходности по годам AIR.DE и EADSY
Correlation
The correlation between AIR.DE and EADSY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.80 |
The correlation between AIR.DE and EADSY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR.DE vs. EADSY — Ранг доходности на риск
AIR.DE
EADSY
Сравнение AIR.DE c EADSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus SE (AIR.DE) и Airbus SE (EADSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIR.DE | EADSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.17 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIR.DE и EADSY
Максимальная просадка AIR.DE за все время составила -81.65%, примерно равная максимальной просадке EADSY в -79.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR.DE и EADSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR.DE | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -79.71% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.96% | -28.35% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.96% | -28.35% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.96% | -28.35% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.47% | -63.90% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -11.74% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -36.51% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 13.10% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR.DE и EADSY
Текущая волатильность для Airbus SE (AIR.DE) составляет 7.11%, в то время как у Airbus SE (EADSY) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что AIR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EADSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR.DE | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 8.06% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 25.03% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 29.83% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 28.46% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.76% | 35.07% | -0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR.DE и EADSY
Дивидендная доходность AIR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности EADSY в 1.72%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR.DE и EADSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus SE и Airbus SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIR.DE and EADSY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIR.DE и EADSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор