Сравнение AIR.DE с EADSY
AIR.DE (Airbus SE) and EADSY (Airbus Group NV) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AIR.DE returned 14.72%/yr vs 14.89%/yr for EADSY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AIR.DE и EADSY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIR.DE торгуется в EUR, в то время как EADSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EADSY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIR.DE показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у EADSY с доходностью -7.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIR.DE имеют среднегодовую доходность 14.72%, а акции EADSY немного впереди с 14.89%.
AIR.DE
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -9.00%
- 6 месяцев
- -8.31%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.72%
EADSY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- 10.20%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение доходности по годам AIR.DE и EADSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR.DE Airbus SE | -9.00% | 31.15% | 12.18% | 27.57% | 1.13% | 22.34% | -28.63% | 60.46% | 1.47% | 35.99% |
EADSY Airbus Group NV | -7.86% | 30.85% | 12.06% | 27.88% | 0.18% | 25.54% | -29.47% | 59.72% | 1.69% | 37.05% |
Correlation
The correlation between AIR.DE and EADSY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.80 |
The correlation between AIR.DE and EADSY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR.DE vs. EADSY — Ранг доходности на риск
AIR.DE
EADSY
Сравнение AIR.DE c EADSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus SE (AIR.DE) и Airbus Group NV (EADSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIR.DE | EADSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.36 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 0.82 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIR.DE | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.35 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.14 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AIR.DE и EADSY
Максимальная просадка AIR.DE за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки EADSY в -79.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR.DE и EADSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR.DE | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -79.71% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.72% | -28.35% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.72% | -28.35% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -28.35% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.47% | -63.90% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -17.45% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.86% | -36.41% | +15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 12.45% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR.DE и EADSY
Airbus SE (AIR.DE) и Airbus Group NV (EADSY) имеют волатильность 10.93% и 11.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR.DE | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 11.10% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.55% | 24.57% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 29.61% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 28.53% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.86% | 35.18% | -0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR.DE и EADSY
Дивидендная доходность AIR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что сопоставимо с доходностью EADSY в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR.DE Airbus SE | 1.81% | 1.51% | 1.81% | 1.28% | 1.35% | 0.00% | 1.97% | 1.25% | 1.80% | 1.61% | 2.07% | 1.91% |
EADSY Airbus Group NV | 1.82% | 1.39% | 1.90% | 1.24% | 1.39% | 0.00% | 1.84% | 0.95% | 1.45% | 2.66% | 4.45% | 2.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR.DE и EADSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus SE и Airbus Group NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIR.DE and EADSY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIR.DE и EADSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор