PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с 0728.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с 0728.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and 0728.HK (China Telecom) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while 0728.HK operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 8.91%/yr for 0728.HK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и 0728.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и China Telecom (0728.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT торгуется в USD, в то время как 0728.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0728.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у 0728.HK с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции 0728.HK по среднегодовой доходности: 24.39% против 8.91% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

0728.HK

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-11.91%
1 год
-9.50%
3 года*
13.48%
5 лет*
22.08%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и 0728.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
0728.HK
China Telecom		-7.69%16.12%39.17%29.67%32.67%25.90%-29.25%-16.69%10.72%6.00%

Correlation

The correlation between MSFT and 0728.HK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.05

The correlation between MSFT and 0728.HK shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

China Telecom

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с 0728.HK:
0728.HK с 0941.HK0728.HK с 0763.HK0728.HK с VZ0728.HK с 0939.HK0728.HK с DTE.DE0728.HK с 0700.HK0728.HK с 1810.HK

Доходность на риск

MSFT vs. 0728.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
0728.HK
Ранг доходности на риск 0728.HK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0728.HK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0728.HK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0728.HK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c 0728.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и China Telecom (0728.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFT0728.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.46

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-0.56

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.94

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.42

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-0.75

-0.33

MSFT vs. 0728.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа 0728.HK равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и 0728.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и 0728.HK

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке 0728.HK в -71.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и 0728.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFT0728.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-71.89%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-22.98%

-10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-25.86%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-25.86%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-51.87%

+14.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-22.31%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-33.38%

+11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

12.58%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и 0728.HK

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с China Telecom (0728.HK) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0728.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFT0728.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

9.21%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

16.96%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

20.80%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

27.07%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

27.48%

-0.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и 0728.HK

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности 0728.HK в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0728.HK
China Telecom		6.17%5.56%5.77%6.46%10.97%4.81%5.81%3.89%2.88%2.82%2.65%2.61%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и 0728.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и China Telecom. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, 0728.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

MSFT and 0728.HK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и 0728.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор