PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFL с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFL с QTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).

MSFL и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFL и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и QTAP

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-44.17%16.99%-9.07%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		3.02%19.36%15.18%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 3.02%.

MSFL

1 день
-0.39%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-52.78%
1 год
-17.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с ^GSPCMSFL с TQQQMSFL с GGLL
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QQQMQTAP с QLD

Сравнение комиссий MSFL и QTAP

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

MSFL vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFLQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.29

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

2.05

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.50

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.81

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

12.95

-13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFL vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFLQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.29

-1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.64

-1.11

Корреляция

Корреляция между MSFL и QTAP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и QTAP

Ни MSFL, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSFL и QTAP

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и QTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFLQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-29.44%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-12.04%

-47.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

0.00%

-56.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-5.21%

-14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.86%

1.68%

+22.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и QTAP

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что MSFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFLQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

1.88%

+10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

3.23%

+35.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.79%

16.38%

+36.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.86%

19.03%

+28.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.86%

19.03%

+28.83%