Сравнение MSFL с GEVG
MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. MSFL charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности MSFL и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFL показывает доходность -37.88%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 106.82%.
MSFL
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.12%
- С начала года
- -37.88%
- 1 год
- -45.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 117.21%
- С начала года
- 106.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFL и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -37.88% | 3.37% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 106.82% | -11.27% |
Correlation
The correlation between MSFL and GEVG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFL vs. GEVG — Ранг доходности на риск
MSFL
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSFL c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFL | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFL и GEVG
Максимальная просадка MSFL за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки GEVG в -45.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -45.50% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -25.95% | -25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -12.01% | -11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFL и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 102.65% | -48.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.61% | 102.65% | -52.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.61% | 102.65% | -52.04% |
Сравнение комиссий MSFL и GEVG
MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFL и GEVG
Ни MSFL, ни GEVG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSFL and GEVG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.
MSFL and GEVG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for MSFL and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для MSFL и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор