Сравнение MSFAX с PGTIX
MSFAX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - MSFAX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, MSFAX returned -0.70%/yr vs 11.93%/yr for PGTIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFAX charges 0.92%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.
Доходность
Сравнение доходности MSFAX и PGTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFAX показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 43.00%.
MSFAX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -19.53%
- 1 год
- -25.03%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 6.50%
PGTIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 19.70%
- С начала года
- 43.00%
- 6 месяцев
- 42.41%
- 1 год
- 78.63%
- 3 года*
- 39.87%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFAX и PGTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -9.27% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 25.04% |
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 43.00% | 27.48% | 33.33% | 56.25% | -55.48% | 8.92% | 75.98% | 34.28% | -9.95% | 45.22% |
Correlation
The correlation between MSFAX and PGTIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between MSFAX and PGTIX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFAX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск
MSFAX
PGTIX
Сравнение MSFAX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFAX | PGTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.56 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 6.08 | -6.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 19.22 | -20.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFAX | PGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 3.42 | -4.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.38 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.70 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MSFAX и PGTIX
Максимальная просадка MSFAX за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFAX и PGTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFAX | PGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -65.26% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -12.99% | -17.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -26.71% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -65.26% | +31.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.87% | -0.85% | -29.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -19.00% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 4.11% | +12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFAX и PGTIX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) составляет 2.87%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что MSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFAX | PGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 8.44% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 18.73% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 23.12% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 31.79% | -14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 28.95% | -12.03% |
Сравнение комиссий MSFAX и PGTIX
MSFAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PGTIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFAX и PGTIX
Ни MSFAX, ни PGTIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.27% | 27.92% | 5.04% | 0.07% | 24.92% | 15.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFAX and PGTIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGTIX has higher volatility (8.44%) compared to MSFAX (2.87%). In terms of maximum drawdown, MSFAX dropped -43.81% vs PGTIX's -65.26%.
PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFAX и PGTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор