PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSF.DE с VGVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSF.DE с VGVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSF.DE (Microsoft Corporation) is a stock, while VGVE.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) is Global Equities fund tracking the FTSE Developed. Over the past 5 years, MSF.DE returned 13.21%/yr vs 12.95%/yr for VGVE.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSF.DE и VGVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Microsoft Corporation (MSF.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSF.DE показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у VGVE.DE с доходностью 12.54%.

MSF.DE

1 день
0.67%
1 месяц
5.38%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-9.83%
1 год
-8.74%
3 года*
6.21%
5 лет*
13.21%
10 лет*
24.52%

VGVE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
5.25%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.19%
1 год
26.14%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSF.DE и VGVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSF.DE
Microsoft Corporation		-10.06%1.93%20.82%53.28%-25.50%66.54%29.95%61.98%25.81%6.47%
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		12.54%8.78%24.92%19.91%-13.71%31.39%5.44%30.68%-5.85%2.00%

Correlation

The correlation between MSF.DE and VGVE.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.67

Over the past year, the correlation between MSF.DE and VGVE.DE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с MSF.DE:
MSF.DE с MSFTMSF.DE с BRK-BMSF.DE с AMZ.DEMSF.DE с APC.DEMSF.DE с ASMLMSF.DE с ENPHMSF.DE с NVDA
Часто сравнивают с VGVE.DE:
VGVE.DE с SWDA.LVGVE.DE с VWCE.DEVGVE.DE с EUNL.DEVGVE.DE с WINC.ASVGVE.DE с VOOVGVE.DE с VIGVGVE.DE с VTI

Доходность на риск

MSF.DE vs. VGVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSF.DE
Ранг доходности на риск MSF.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSF.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSF.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSF.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSF.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSF.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VGVE.DE
Ранг доходности на риск VGVE.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGVE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVE.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVE.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVE.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSF.DE c VGVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSF.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSF.DEVGVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.32

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
3.24

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.44

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

4.15

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

17.12

-17.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSF.DE vs. VGVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSF.DE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VGVE.DE равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSF.DE и VGVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSF.DEVGVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.32

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.91

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.79

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MSF.DE и VGVE.DE

Максимальная просадка MSF.DE за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки VGVE.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSF.DE и VGVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSF.DEVGVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.08%

-33.63%

-45.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.02%

-6.27%

-26.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.02%

-21.26%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-21.26%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.49%

-0.58%

-19.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.93%

-4.35%

-28.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

1.52%

+15.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MSF.DE и VGVE.DE

Microsoft Corporation (MSF.DE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что MSF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSF.DEVGVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

2.88%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

7.93%

+15.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

11.23%

+15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

14.00%

+11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

15.63%

+8.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSF.DE и VGVE.DE

Дивидендная доходность MSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VGVE.DE в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSF.DE
Microsoft Corporation		0.71%0.63%0.60%0.65%0.92%0.55%0.87%1.02%1.42%1.69%1.90%1.93%
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.06%1.22%1.36%1.59%1.93%1.22%1.40%1.67%1.95%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSF.DE and VGVE.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSF.DE и VGVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор