PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEFX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEFX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Equity Fund (MSEFX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

MSEFX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEFX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Equity Fund (MSEFX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEFX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEFX
iMGP Equity Fund		-6.62%5.15%3.29%17.30%-25.22%18.27%19.49%27.56%-10.08%21.13%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, MSEFX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции MSEFX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 6.90% против 14.02% соответственно.

MSEFX

1 день
1.57%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-1.38%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
6.90%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Equity Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с MSEFX:
MSEFX с IDMIXMSEFX с MSILXMSEFX с PFSVXMSEFX с MAHIXMSEFX с FNSTXMSEFX с FSKAXMSEFX с FEQHX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий MSEFX и SSSYX

MSEFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

MSEFX
iMGP Equity Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

MSEFX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEFX
Ранг доходности на риск MSEFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEFX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Equity Fund (MSEFX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEFXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.97

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.49

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.52

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

7.30

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEFX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEFX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SSSYX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEFX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEFXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.97

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.70

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.11

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.11

+0.24

Корреляция

Корреляция между MSEFX и SSSYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEFX и SSSYX

Дивидендная доходность MSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEFX
iMGP Equity Fund		3.64%3.40%7.44%4.08%31.07%16.28%12.45%9.07%14.47%7.93%5.87%9.89%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок MSEFX и SSSYX

Максимальная просадка MSEFX за все время составила -61.12%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEFX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEFXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-91.48%

+30.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-12.10%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.93%

-24.49%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-91.48%

+54.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-6.22%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-4.20%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.52%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEFX и SSSYX

Текущая волатильность для iMGP Equity Fund (MSEFX) составляет 4.13%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEFXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.34%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.53%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

18.29%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.89%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

124.43%

-106.61%