PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEFX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEFX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Equity Fund (MSEFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

MSEFX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности MSEFX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Equity Fund (MSEFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEFX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEFX
iMGP Equity Fund		-6.62%5.15%3.29%17.30%-25.22%18.27%19.49%27.56%-10.08%21.13%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, MSEFX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции MSEFX уступали акциям SGOIX по среднегодовой доходности: 6.90% против 8.31% соответственно.

MSEFX

1 день
1.57%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-1.38%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
6.90%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с MSEFX:
MSEFX с IDMIXMSEFX с MSILXMSEFX с PFSVXMSEFX с MAHIXMSEFX с FNSTXMSEFX с FSKAXMSEFX с FEQHX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий MSEFX и SGOIX

MSEFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

MSEFX
iMGP Equity Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

MSEFX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEFX
Ранг доходности на риск MSEFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEFX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Equity Fund (MSEFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEFXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

2.21

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

2.80

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.44

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.59

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

10.79

-11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEFX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEFX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEFX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEFXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.21

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.86

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.88

-0.52

Корреляция

Корреляция между MSEFX и SGOIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEFX и SGOIX

Дивидендная доходность MSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEFX
iMGP Equity Fund		3.64%3.40%7.44%4.08%31.07%16.28%12.45%9.07%14.47%7.93%5.87%9.89%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок MSEFX и SGOIX

Максимальная просадка MSEFX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEFX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEFXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-35.54%

-25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.35%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.93%

-21.39%

-15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-24.79%

-12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-8.91%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-4.57%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.72%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEFX и SGOIX

Текущая волатильность для iMGP Equity Fund (MSEFX) составляет 4.13%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что MSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEFXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.40%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.85%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

13.64%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

11.77%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

11.37%

+6.45%