Сравнение MSEFX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Equity Fund (MSEFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
MSEFX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEFX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEFX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEFX iMGP Equity Fund | -6.62% | 5.15% | 3.29% | 17.30% | -25.22% | 18.27% | 19.49% | 27.56% | -10.08% | 21.13% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEFX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции MSEFX уступали акциям QUERX по среднегодовой доходности: 6.90% против 10.65% соответственно.
MSEFX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 6.90%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEFX и QUERX
MSEFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
MSEFX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
MSEFX
QUERX
Сравнение MSEFX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Equity Fund (MSEFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEFX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.34 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.56 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.45 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 2.06 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEFX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.34 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.53 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между MSEFX и QUERX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEFX и QUERX
Дивидендная доходность MSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEFX iMGP Equity Fund | 3.64% | 3.40% | 7.44% | 4.08% | 31.07% | 16.28% | 12.45% | 9.07% | 14.47% | 7.93% | 5.87% | 9.89% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок MSEFX и QUERX
Максимальная просадка MSEFX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEFX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEFX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -30.81% | -30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -8.92% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -22.04% | -14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -30.81% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -4.33% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -3.95% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.95% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEFX и QUERX
iMGP Equity Fund (MSEFX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что MSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEFX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 2.81% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 5.75% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 12.05% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 13.08% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 15.23% | +2.59% |