Сравнение MSEFX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Equity Fund (MSEFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

MSEFX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEFX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Equity Fund (MSEFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEFX и FLCPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MSEFX iMGP Equity Fund	-6.62%	5.15%	3.29%	17.30%	-25.22%	18.27%	19.49%	27.56%	-10.08%	21.13%
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	-4.33%	17.84%	25.08%	26.25%	-18.06%	28.61%	18.24%	31.59%	-4.38%	21.74%

Доходность по периодам

С начала года, MSEFX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции MSEFX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 6.90% против 14.08% соответственно.

MSEFX

1 день: 1.57%

1 месяц: -8.10%

С начала года: -6.62%

6 месяцев: -7.40%

1 год: -1.38%

3 года*: 3.56%

5 лет*: -0.93%

10 лет*: 6.90%

FLCPX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.33%

6 месяцев: -2.15%

1 год: 17.32%

3 года*: 18.33%

5 лет*: 11.79%

10 лет*: 14.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iMGP Equity Fund

Название символа

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с MSEFX:

MSEFX с IDMIX MSEFX с MSILX MSEFX с PFSVX MSEFX с MAHIX MSEFX с FNSTX MSEFX с FSKAX MSEFX с FEQHX

Часто сравнивают с FLCPX:

FLCPX с VOO FLCPX с FXAIX FLCPX с FPURX FLCPX с SPY FLCPX с SNXFX FLCPX с VTSAX FLCPX с IVV

Сравнение комиссий MSEFX и FLCPX

MSEFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

MSEFX

iMGP Equity Fund

FLCPX

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

MSEFX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSEFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FLCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEFX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Equity Fund (MSEFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSEFX	FLCPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.09	0.98	-1.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.03	1.50	-1.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.23	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.11	1.33	-1.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.37	6.39	-6.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEFX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEFX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEFX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSEFX	FLCPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.09	0.98	-1.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	0.70	-0.75
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	0.78	-0.39
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.84	-0.49

Корреляция

Корреляция между MSEFX и FLCPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEFX и FLCPX

Дивидендная доходность MSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSEFX iMGP Equity Fund	3.64%	3.40%	7.44%	4.08%	31.07%	16.28%	12.45%	9.07%	14.47%	7.93%	5.87%	9.89%
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.59%	0.56%	6.11%	7.05%	11.23%	10.38%	3.93%	1.74%	2.18%	1.57%	0.76%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEFX и FLCPX

Максимальная просадка MSEFX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEFX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSEFX	FLCPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.12%	-33.87%	-27.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.52%	-12.14%	+1.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.93%	-24.40%	-12.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.93%	-33.87%	-3.06%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.37%	-6.23%	-8.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.64%	-4.24%	-6.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.02%	2.53%	+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEFX и FLCPX

Текущая волатильность для iMGP Equity Fund (MSEFX) составляет 4.13%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSEFX	FLCPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.13%	5.34%	-1.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.12%	9.53%	-1.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.80%	18.33%	-4.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.91%	17.08%	-1.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.82%	18.15%	-0.33%

Сравнение MSEFX с FLCPX

Доходность

Сравнение доходности MSEFX и FLCPX

Сравнение доходности по годам MSEFX и FLCPX

Доходность по периодам

MSEFX

FLCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSEFX и FLCPX

Доходность на риск

MSEFX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

MSEFX

FLCPX

Сравнение MSEFX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSEFX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEFX и FLCPX

Просадки

Сравнение просадок MSEFX и FLCPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSEFX и FLCPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)