Сравнение MSEA.L с UC04.L
MSEA.L (UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A) and UC04.L (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - MSEA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Index, while UC04.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSEA.L charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for UC04.L.
Доходность
Сравнение доходности MSEA.L и UC04.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEA.L показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у UC04.L с доходностью 10.50%.
MSEA.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UC04.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 16.01%
Сравнение доходности по годам MSEA.L и UC04.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 7.55% | 7.48% |
UC04.L UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 10.50% | 6.67% |
Correlation
The correlation between MSEA.L and UC04.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEA.L vs. UC04.L — Ранг доходности на риск
MSEA.L
UC04.L
Сравнение MSEA.L c UC04.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A (MSEA.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEA.L | UC04.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.98 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок MSEA.L и UC04.L
Максимальная просадка MSEA.L за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки UC04.L в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEA.L и UC04.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEA.L | UC04.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -25.93% | +15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.17% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.46% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEA.L и UC04.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEA.L | UC04.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 10.63% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.66% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.86% | -0.68% |
Сравнение комиссий MSEA.L и UC04.L
MSEA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UC04.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEA.L и UC04.L
MSEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC04.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC04.L UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 0.84% | 0.96% | 0.95% | 1.12% | 1.19% | 0.89% | 1.28% | 1.40% | 1.50% | 1.32% | 1.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSEA.L and UC04.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSEA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSEA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for UC04.L.
MSEA.L is categorized as Europe Equities, while UC04.L is Large Cap Blend Equities. MSEA.L tracks MSCI Europe Index, while UC04.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.10% for MSEA.L and 0.14% for UC04.L.
Подберите оптимальное распределение для MSEA.L и UC04.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор