Сравнение MSEA.L с UC63.L
MSEA.L (UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A) and UC63.L (UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis) are both Europe Equities funds from UBS - MSEA.L tracks the MSCI Europe Index while UC63.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSEA.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for UC63.L.
Доходность
Сравнение доходности MSEA.L и UC63.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEA.L показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у UC63.L с доходностью 5.83%.
MSEA.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UC63.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение доходности по годам MSEA.L и UC63.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 7.55% | 7.48% |
UC63.L UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis | 5.83% | 7.84% |
Correlation
The correlation between MSEA.L and UC63.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEA.L vs. UC63.L — Ранг доходности на риск
MSEA.L
UC63.L
Сравнение MSEA.L c UC63.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A (MSEA.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEA.L | UC63.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.48 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок MSEA.L и UC63.L
Максимальная просадка MSEA.L за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки UC63.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEA.L и UC63.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEA.L | UC63.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -34.55% | +24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -4.19% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -4.76% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEA.L и UC63.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEA.L | UC63.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 11.19% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 12.88% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.11% | +0.07% |
Сравнение комиссий MSEA.L и UC63.L
MSEA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UC63.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEA.L и UC63.L
MSEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC63.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC63.L UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.87% | 2.73% | 3.12% | 3.69% | 3.71% | 3.22% | 3.86% | 4.21% | 3.55% | 4.46% | 2.14% | 4.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSEA.L and UC63.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSEA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSEA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for UC63.L.
MSEA.L tracks MSCI Europe Index, while UC63.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.10% for MSEA.L and 0.20% for UC63.L.
Подберите оптимальное распределение для MSEA.L и UC63.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор