Сравнение MSEA.L с JRDZ.L
MSEA.L (UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - MSEA.L tracks the MSCI Europe Index while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSEA.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности MSEA.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEA.L показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
MSEA.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSEA.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 7.55% | 7.48% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 6.65% |
Correlation
The correlation between MSEA.L and JRDZ.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEA.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
MSEA.L
JRDZ.L
Сравнение MSEA.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A (MSEA.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEA.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 7.14 | -5.15 |
Просадки
Сравнение просадок MSEA.L и JRDZ.L
Максимальная просадка MSEA.L за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEA.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEA.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -4.00% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.05% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -1.05% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEA.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEA.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 20.18% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 23.37% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 23.37% | -8.19% |
Сравнение комиссий MSEA.L и JRDZ.L
MSEA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JRDZ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEA.L и JRDZ.L
MSEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% |
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSEA.L and JRDZ.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSEA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSEA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JRDZ.L.
MSEA.L tracks MSCI Europe Index, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for MSEA.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для MSEA.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор