Сравнение MSDD с KLMN
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while KLMN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index. MSDD is actively managed, while KLMN is passively managed. Over the past year, MSDD returned 179.44% vs 21.30% for KLMN. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.09%/yr for KLMN.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и KLMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у KLMN с доходностью 10.46%.
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -31.48%
- С начала года
- -48.72%
- 1 год
- 179.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLMN
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 10.46%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и KLMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 10.46% | 14.50% |
Correlation
The correlation between MSDD and KLMN is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. KLMN — Ранг доходности на риск
MSDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KLMN
Сравнение MSDD c KLMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSDD | KLMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.39 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 10.23 | -8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSDD и KLMN
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки KLMN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и KLMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | KLMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -19.16% | -65.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.91% | -8.96% | -75.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.63% | -1.05% | -67.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.40% | -2.48% | -28.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 2.09% | +41.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и KLMN
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) имеет более высокую волатильность в 32.11% по сравнению с Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что MSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | KLMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.11% | 3.02% | +29.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 124.37% | 9.95% | +114.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.94% | 12.68% | +128.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.59% | 17.33% | +121.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.59% | 17.33% | +121.26% |
Сравнение комиссий MSDD и KLMN
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KLMN в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и KLMN
MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 1.20% | 1.25% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSDD and KLMN have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDD has higher volatility (32.11%) compared to KLMN (3.02%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs KLMN's -19.16%.
On 1-year performance, MSDD leads with 179.44% vs 21.30% for KLMN. On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KLMN has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 179.44% return vs 21.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
KLMN has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for MSDD.
MSDD is categorized as Inverse Equities, while KLMN is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.09% for KLMN.
KLMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и KLMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор