Сравнение MSDD с KLMN
MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while KLMN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index. MSDD is actively managed, while KLMN is passively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.09%/yr for KLMN.
Доходность
Сравнение доходности MSDD и KLMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSDD показывает доходность -47.16%, что значительно ниже, чем у KLMN с доходностью 10.80%.
MSDD
- 1 день
- 13.67%
- 1 месяц
- 85.18%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLMN
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSDD и KLMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -47.16% | 271.43% |
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 10.80% | 13.93% |
Correlation
The correlation between MSDD and KLMN is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDD vs. KLMN — Ранг доходности на риск
MSDD
KLMN
Сравнение MSDD c KLMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDD | KLMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.99 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MSDD и KLMN
Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки KLMN в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и KLMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSDD | KLMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.91% | -19.16% | -65.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -0.74% | -66.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -2.54% | -26.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDD и KLMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSDD | KLMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.56% | 12.22% | +129.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.56% | 17.61% | +123.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.56% | 17.61% | +123.95% |
Сравнение комиссий MSDD и KLMN
MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KLMN в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDD и KLMN
MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 1.28% | 1.25% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSDD and KLMN have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
KLMN has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for MSDD.
MSDD is categorized as Inverse Equities, while KLMN is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.09% for KLMN.
Подберите оптимальное распределение для MSDD и KLMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор