PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDD с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDD с FDMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index. MSDD is actively managed, while FDMO is passively managed. Over the past year, MSDD returned 69.58% vs 31.10% for FDMO. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.29%/yr for FDMO.

Доходность

Сравнение доходности MSDD и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -48.72%, что значительно ниже, чем у FDMO с доходностью 14.45%.

MSDD

1 день
0.00%
1 месяц
44.94%
С начала года
-48.72%
6 месяцев
-45.00%
1 год
69.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDMO

1 день
-2.80%
1 месяц
2.15%
С начала года
14.45%
6 месяцев
12.49%
1 год
31.10%
3 года*
27.66%
5 лет*
15.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и FDMO

2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-48.72%274.52%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		14.45%15.40%

Correlation

The correlation between MSDD and FDMO is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.49

Сравнение распределения секторов MSDD и FDMO

Секторы
MSDD
FDMO

Технологии

200.1%
38.3%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

9.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

8.7%

Промышленность

-

9.1%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

MSDD
200.1%
FDMO
38.3%

Сырьевые материалы

MSDD

-

FDMO
2.1%

Коммуникационные услуги

MSDD

-

FDMO
9.4%

Потребительский циклический сектор

MSDD

-

FDMO
9.8%

Потребительский защитный сектор

MSDD

-

FDMO
4.0%

Энергетика

MSDD

-

FDMO
3.2%

Финансовые услуги

MSDD

-

FDMO
11.3%

Здравоохранение

MSDD

-

FDMO
8.7%

Промышленность

MSDD

-

FDMO
9.1%

Недвижимость

MSDD

-

FDMO
2.0%

Коммунальные услуги

MSDD

-

FDMO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с KDECMSDD с NFXSMSDD с ARKXMSDD с CNEQMSDD с DECO
Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с FMTM

Доходность на риск

MSDD vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDD
Ранг доходности на риск MSDD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSDDFDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.75

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.37

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.56

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

9.99

-8.36

MSDD vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSDD на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FDMO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSDD и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSDD и FDMO

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и FDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDDFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-33.94%

-50.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.91%

-12.22%

-72.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.63%

-2.80%

-65.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.26%

-5.40%

-25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.14%

3.12%

+40.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и FDMO

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) имеет более высокую волатильность в 32.28% по сравнению с Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что MSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDDFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.28%

7.76%

+24.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

124.65%

14.60%

+110.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.94%

17.88%

+123.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

138.85%

19.25%

+119.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.85%

19.59%

+119.26%

Сравнение комиссий MSDD и FDMO

MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FDMO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и FDMO

MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.59%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSDD and FDMO have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSDD has higher volatility (32.28%) compared to FDMO (7.76%). In terms of maximum drawdown, MSDD dropped -84.91% vs FDMO's -33.94%.

On 1-year performance, MSDD leads with 69.58% vs 31.10% for FDMO. On fees, FDMO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDMO has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 69.58% return vs 31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDMO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

FDMO has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for MSDD.

MSDD is categorized as Inverse Equities, while FDMO is Momentum. They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.29% for FDMO.

FDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и FDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор