PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSDD с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSDD с FDMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) and FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index. MSDD is actively managed, while FDMO is passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. MSDD charges 1.50%/yr vs 0.29%/yr for FDMO.

Доходность

Сравнение доходности MSDD и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSDD показывает доходность -47.16%, что значительно ниже, чем у FDMO с доходностью 15.24%.

MSDD

1 день
13.67%
1 месяц
85.18%
С начала года
-47.16%
6 месяцев
-24.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDMO

1 день
-0.32%
1 месяц
7.12%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSDD и FDMO

2026 (YTD)2025
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-47.16%271.43%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%15.45%

Correlation

The correlation between MSDD and FDMO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

-0.50

Сравнение распределения секторов MSDD и FDMO

Секторы
MSDD
FDMO

Технологии

200.1%
35.7%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.7%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

10.1%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

MSDD
200.1%
FDMO
35.7%

Сырьевые материалы

MSDD

-

FDMO
2.0%

Коммуникационные услуги

MSDD

-

FDMO
9.8%

Потребительский циклический сектор

MSDD

-

FDMO
10.1%

Потребительский защитный сектор

MSDD

-

FDMO
4.0%

Энергетика

MSDD

-

FDMO
3.5%

Финансовые услуги

MSDD

-

FDMO
11.7%

Здравоохранение

MSDD

-

FDMO
8.8%

Промышленность

MSDD

-

FDMO
10.1%

Недвижимость

MSDD

-

FDMO
2.0%

Коммунальные услуги

MSDD

-

FDMO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с NFXSMSDD с DECOMSDD с KDECMSDD с CNEQMSDD с ARKX
Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM

Доходность на риск

MSDD vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSDD
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSDD c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSDD vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSDDFDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.82

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MSDD и FDMO

Максимальная просадка MSDD за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDD и FDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSDDFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.91%

-33.94%

-50.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.67%

-0.32%

-67.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-5.42%

-24.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSDD и FDMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSDDFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.56%

16.50%

+125.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.56%

19.00%

+122.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.56%

19.51%

+122.05%

Сравнение комиссий MSDD и FDMO

MSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FDMO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSDD и FDMO

MSDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSDD and FDMO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDMO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDMO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

FDMO has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for MSDD.

MSDD is categorized as Inverse Equities, while FDMO is Momentum. They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.50% for MSDD and 0.29% for FDMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSDD и FDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор