Сравнение MSCOX с WMKSX
MSCOX (Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MSCOX returned -8.90%/yr vs 12.30%/yr for WMKSX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSCOX charges 2.10%/yr vs 1.24%/yr for WMKSX.
Доходность
Сравнение доходности MSCOX и WMKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCOX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у WMKSX с доходностью 21.03%.
MSCOX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 4.69%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
WMKSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 21.03%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам MSCOX и WMKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCOX Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C | 4.69% | 0.00% | 28.07% | 52.94% | -59.90% | -5.01% | 147.58% | 35.22% | -0.81% | 3.20% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 21.03% | 16.19% | 22.12% | 19.42% | -20.72% | 22.81% | 36.78% | 20.32% | -13.92% | 9.91% |
Correlation
The correlation between MSCOX and WMKSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between MSCOX and WMKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCOX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск
MSCOX
WMKSX
Сравнение MSCOX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCOX | WMKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.74 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 12.26 | -12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCOX и WMKSX
Максимальная просадка MSCOX за все время составила -76.57%, что больше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCOX и WMKSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCOX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.57% | -64.09% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.16% | -8.50% | -24.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | -24.20% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.74% | -39.84% | -31.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.72% | -3.02% | -46.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.62% | -15.63% | -18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 2.59% | +13.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCOX и WMKSX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с WesMark Small Company Fund (WMKSX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что MSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCOX | WMKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 3.84% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 12.39% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 17.78% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 26.11% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.46% | 23.91% | +10.55% |
Сравнение комиссий MSCOX и WMKSX
MSCOX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии WMKSX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCOX и WMKSX
MSCOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCOX Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 0.15% | 38.66% | 13.71% | 23.55% | 18.35% | 57.78% | 0.00% | 0.00% |
WMKSX WesMark Small Company Fund | 18.93% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
MSCOX and WMKSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCOX has higher volatility (7.26%) compared to WMKSX (3.84%). In terms of maximum drawdown, MSCOX dropped -76.57% vs WMKSX's -64.09%.
WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCOX и WMKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор