PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSCOX с CPOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSCOX с CPOAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MSCOX (Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C) and CPOAX (Morgan Stanley Insight A) are both mutual funds - MSCOX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while CPOAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index. MSCOX is actively managed, while CPOAX is passively managed. Over the past 5 years, MSCOX returned -8.90%/yr vs -2.06%/yr for CPOAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MSCOX charges 2.10%/yr vs 1.15%/yr for CPOAX.

Доходность

Сравнение доходности MSCOX и CPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSCOX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -1.73%.

MSCOX

1 день
-1.18%
1 месяц
3.50%
6 месяцев
0.30%
С начала года
4.69%
1 год
-2.90%
3 года*
10.27%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
—

CPOAX

1 день
-1.34%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
-3.44%
С начала года
-1.73%
1 год
-1.12%
3 года*
21.76%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSCOX и CPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSCOX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C		4.69%0.00%28.07%52.94%-59.90%-5.01%147.58%35.22%-0.81%3.20%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-1.73%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%12.63%

Correlation

The correlation between MSCOX and CPOAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.90

The correlation between MSCOX and CPOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C

Morgan Stanley Insight A

Часто сравнивают с MSCOX:
MSCOX с VISGXMSCOX с HRSMXMSCOX с CPODXMSCOX с VSGIXMSCOX с RYWCXMSCOX с MUIIXMSCOX с MEGIX
Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с PIMIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с VOO

Доходность на риск

MSCOX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCOX
Ранг доходности на риск MSCOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSCOX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSCOXCPOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.00

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
0.21

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.02

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.00

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

-0.01

-0.13

MSCOX vs. CPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSCOX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа CPOAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCOX и CPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSCOX и CPOAX

Максимальная просадка MSCOX за все время составила -76.57%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCOX и CPOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSCOXCPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.57%

-84.57%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.16%

-28.37%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.16%

-31.38%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.74%

-70.73%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.72%

-22.09%

-27.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-39.14%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

13.99%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSCOX и CPOAX

Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C (MSCOX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеют волатильность 7.26% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSCOXCPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.53%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

23.23%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

30.02%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.10%

39.96%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.46%

34.21%

+0.25%

Сравнение комиссий MSCOX и CPOAX

MSCOX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии CPOAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCOX и CPOAX

Ни MSCOX, ни CPOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
MSCOX
Morgan Stanley Institutional Fund Inception Portfolio Class C		0.00%0.00%0.61%0.00%0.15%38.66%13.71%23.55%18.35%57.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MSCOX and CPOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CPOAX has higher volatility (7.53%) compared to MSCOX (7.26%). In terms of maximum drawdown, MSCOX dropped -76.57% vs CPOAX's -84.57%.

CPOAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSCOX и CPOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор