Сравнение MSBT с BITC
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. MSBT is passively managed, while BITC is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и BITC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.43% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.76% |
Correlation
The correlation between MSBT and BITC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. BITC — Ранг доходности на риск
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITC
Сравнение MSBT c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSBT | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSBT и BITC
Максимальная просадка MSBT за все время составила -28.33%, что меньше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.33% | -38.51% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.76% | -30.91% | +10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -16.80% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и BITC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.13% | 24.93% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.13% | 46.02% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.13% | 46.02% | -8.89% |
Сравнение комиссий MSBT и BITC
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и BITC
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSBT and BITC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and Bitwise. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.88% for BITC.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор