Сравнение MSAQX с VPKIX
MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) and VPKIX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MSAQX returned 10.72%/yr vs 10.90%/yr for VPKIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSAQX charges 1.10%/yr vs 0.08%/yr for VPKIX.
Доходность
Сравнение доходности MSAQX и VPKIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSAQX показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у VPKIX с доходностью 30.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSAQX имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции VPKIX немного впереди с 10.90%.
MSAQX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- 10.72%
VPKIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 8.56%
- С начала года
- 30.85%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 53.76%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам MSAQX и VPKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 18.39% | 2.06% | 19.71% | -6.83% | -22.01% | -20.52% | 52.55% | 44.74% | -13.64% | 76.83% |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 30.85% | 33.12% | 1.29% | 15.58% | -15.20% | 1.47% | 16.54% | 17.61% | -13.87% | 28.55% |
Correlation
The correlation between MSAQX and VPKIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.64 |
The correlation between MSAQX and VPKIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAQX vs. VPKIX — Ранг доходности на риск
MSAQX
VPKIX
Сравнение MSAQX c VPKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSAQX | VPKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.53 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 4.10 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 15.87 | -14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSAQX | VPKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.98 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.64 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.28 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MSAQX и VPKIX
Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что больше максимальной просадки VPKIX в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и VPKIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAQX | VPKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -55.26% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -13.40% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -16.38% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.29% | -31.12% | -22.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.11% | -33.62% | -27.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.81% | 0.00% | -31.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.42% | -15.44% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 3.46% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAQX и VPKIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAQX | VPKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 6.41% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 15.11% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 18.48% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 16.45% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 16.25% | +6.13% |
Сравнение комиссий MSAQX и VPKIX
MSAQX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VPKIX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAQX и VPKIX
MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSAQX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 0.26% | 0.00% | 0.88% | 1.06% | 0.05% | 0.69% | 1.12% | 2.24% | 0.00% |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 2.71% | 4.00% | 3.15% | 3.11% | 2.74% | 3.17% | 1.81% | 2.85% | 3.05% | 2.60% | 2.67% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
MSAQX and VPKIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSAQX has higher volatility (9.44%) compared to VPKIX (6.41%). In terms of maximum drawdown, MSAQX dropped -61.11% vs VPKIX's -55.26%.
VPKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSAQX и VPKIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор