PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSAQX с TRCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSAQX с TRCLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) and TRCLX (T. Rowe Price China Evolution Equity Fund) are both mutual funds - MSAQX is a Asia Pacific Equities fund managed by Morgan Stanley, while TRCLX is a China Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, MSAQX returned -3.18%/yr vs 2.81%/yr for TRCLX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSAQX charges 1.10%/yr vs 1.04%/yr for TRCLX.

Доходность

Сравнение доходности MSAQX и TRCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSAQX показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у TRCLX с доходностью 28.13%.

MSAQX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.52%
6 месяцев
11.39%
С начала года
13.33%
1 год
5.93%
3 года*
9.24%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
9.78%

TRCLX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.43%
6 месяцев
20.79%
С начала года
28.13%
1 год
53.09%
3 года*
19.80%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSAQX и TRCLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		13.33%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%4.37%
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		28.13%36.23%10.95%-15.51%-26.24%6.28%59.73%6.20%

Correlation

The correlation between MSAQX and TRCLX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2019 г.

0.76

The correlation between MSAQX and TRCLX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с MGSEXMSAQX с DFRSXMSAQX с FERIXMSAQX с FIQPXMSAQX с MPEGXMSAQX с CPOAX
Часто сравнивают с TRCLX:
TRCLX с OBCHXTRCLX с EVCGXTRCLX с FIQFXTRCLX с FHKIXTRCLX с FLKRTRCLX с FCHKXTRCLX с CHILX

Доходность на риск

MSAQX vs. TRCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TRCLX
Ранг доходности на риск TRCLX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSAQX c TRCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSAQXTRCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.44

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.01

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.41

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

4.20

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

15.76

-15.17

MSAQX vs. TRCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSAQX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа TRCLX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSAQX и TRCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSAQX и TRCLX

Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что больше максимальной просадки TRCLX в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и TRCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSAQXTRCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.11%

-50.67%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-12.64%

-10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-25.49%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-48.21%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.72%

-9.80%

-24.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.52%

-22.41%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

3.36%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MSAQX и TRCLX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) составляет 9.06%, в то время как у T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что MSAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSAQXTRCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

11.30%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.47%

18.43%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

21.80%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

23.74%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

23.73%

-1.09%

Сравнение комиссий MSAQX и TRCLX

MSAQX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TRCLX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSAQX и TRCLX

MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		1.28%1.64%1.78%2.56%2.76%8.23%1.50%0.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSAQX and TRCLX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRCLX has higher volatility (11.30%) compared to MSAQX (9.06%). In terms of maximum drawdown, MSAQX dropped -61.11% vs TRCLX's -50.67%.

TRCLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSAQX и TRCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор