PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSAQX с MAPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSAQX с MAPTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) and MAPTX (Matthews Pacific Tiger Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MSAQX returned 10.72%/yr vs 6.97%/yr for MAPTX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MSAQX charges 1.10%/yr vs 1.09%/yr for MAPTX.

Доходность

Сравнение доходности MSAQX и MAPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSAQX показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у MAPTX с доходностью 35.90%. За последние 10 лет акции MSAQX превзошли акции MAPTX по среднегодовой доходности: 10.72% против 6.97% соответственно.

MSAQX

1 день
-1.49%
1 месяц
9.43%
С начала года
18.39%
6 месяцев
14.24%
1 год
14.55%
3 года*
11.99%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
10.72%

MAPTX

1 день
-0.65%
1 месяц
11.43%
С начала года
35.90%
6 месяцев
40.14%
1 год
65.62%
3 года*
20.67%
5 лет*
1.42%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSAQX и MAPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		18.39%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%44.74%-13.64%76.83%
MAPTX
Matthews Pacific Tiger Fund		35.90%30.07%3.25%-4.82%-20.69%-17.92%28.88%10.75%-11.05%39.94%

Correlation

The correlation between MSAQX and MAPTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between MSAQX and MAPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Matthews Pacific Tiger Fund

Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с MGSEXMSAQX с DFRSXMSAQX с FERIXMSAQX с FIQPXMSAQX с MINDXMSAQX с MPEGX
Часто сравнивают с MAPTX:
MAPTX с ASIAMAPTX с VOOMAPTX с PRIDXMAPTX с MATFXMAPTX с MJFOXMAPTX с MASGXMAPTX с MEGMX

Доходность на риск

MSAQX vs. MAPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MAPTX
Ранг доходности на риск MAPTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPTX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSAQX c MAPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSAQXMAPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
3.66

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
4.53

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.69

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

5.04

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

19.26

-17.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSAQX vs. MAPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSAQX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа MAPTX равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSAQX и MAPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSAQXMAPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

3.66

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.07

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MSAQX и MAPTX

Максимальная просадка MSAQX за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки MAPTX в -69.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAQX и MAPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSAQXMAPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.11%

-69.79%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-14.03%

-9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-22.23%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.29%

-48.55%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.11%

-52.31%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.81%

-1.28%

-30.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.42%

-17.44%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

3.62%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MSAQX и MAPTX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) и Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) имеют волатильность 9.44% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSAQXMAPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

9.09%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

16.78%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

19.30%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

19.97%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

18.20%

+4.18%

Сравнение комиссий MSAQX и MAPTX

MSAQX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MAPTX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSAQX и MAPTX

MSAQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAPTX
Matthews Pacific Tiger Fund		1.71%2.33%8.93%2.93%8.52%4.85%5.74%3.44%4.78%1.25%2.61%11.18%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSAQX and MAPTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSAQX has higher volatility (9.44%) compared to MAPTX (9.09%). In terms of maximum drawdown, MSAQX dropped -61.11% vs MAPTX's -69.79%.

MAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSAQX и MAPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор