PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSADY с UNCRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSADY с UNCRY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) and UNCRY (UniCredit SpA ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MSADY in Insurance - Property & Casualty, UNCRY in Banks - Regional. Over the past 5 years, MSADY returned 21.90%/yr vs 52.37%/yr for UNCRY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSADY и UNCRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и UniCredit SpA ADR (UNCRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSADY показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у UNCRY с доходностью 1.37%.

MSADY

1 день
0.34%
1 месяц
5.00%
С начала года
13.91%
6 месяцев
17.63%
1 год
10.61%
3 года*
32.11%
5 лет*
21.90%
10 лет*
11.65%

UNCRY

1 день
-1.72%
1 месяц
-1.18%
С начала года
1.37%
6 месяцев
11.27%
1 год
29.46%
3 года*
69.24%
5 лет*
52.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSADY и UNCRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		13.91%9.99%70.58%23.02%3.31%0.52%-6.76%16.74%-16.97%0.65%
UNCRY
UniCredit SpA ADR		1.37%118.78%57.92%103.38%-2.49%71.06%-37.52%30.84%-40.77%0.52%

Correlation

The correlation between MSADY and UNCRY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.28

The correlation between MSADY and UNCRY shifts across timeframes, from 0.26 (5 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSADY:

$38.66B

UNCRY:

$123.77B

EPS

MSADY:

$537.41

UNCRY:

$3.58

Коэффициент P/E

MSADY:

0.05

UNCRY:

11.45

Коэффициент PEG

MSADY:

0.00

UNCRY:

0.14

Коэффициент P/S

MSADY:

0.01

UNCRY:

5.49

Коэффициент P/B

MSADY:

0.01

UNCRY:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

MSADY:

$7.75T

UNCRY:

$24.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSADY:

$5.06T

UNCRY:

$23.20B

EBITDA (12 мес.)

MSADY:

$782.77B

UNCRY:

$14.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MS&AD Insurance Group Holdings PK

UniCredit SpA ADR

Часто сравнивают с MSADY:
MSADY с SMPNYMSADY с PGRMSADY с FXAIXMSADY с VOOMSADY с CSWMSADY с APHMSADY с ARES
Часто сравнивают с UNCRY:
UNCRY с ISNPYUNCRY с NRDBYUNCRY с RHHBYUNCRY с NSRGYUNCRY с UBSUNCRY с DFAEUNCRY с UNH

Доходность на риск

MSADY vs. UNCRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSADY
Ранг доходности на риск MSADY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSADY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSADY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSADY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSADY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSADY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UNCRY
Ранг доходности на риск UNCRY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSADY c UNCRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) и UniCredit SpA ADR (UNCRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSADYUNCRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.88

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.41

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.09

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

3.07

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSADY vs. UNCRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSADY на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа UNCRY равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSADY и UNCRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSADYUNCRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.88

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.34

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.28

Просадки

Сравнение просадок MSADY и UNCRY

Максимальная просадка MSADY за все время составила -50.41%, что меньше максимальной просадки UNCRY в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSADY и UNCRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSADYUNCRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.41%

-70.20%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-27.25%

+9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.28%

-27.25%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-50.77%

+20.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-9.93%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-27.47%

+12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

9.62%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MSADY и UNCRY

MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с UniCredit SpA ADR (UNCRY) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что MSADY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNCRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSADYUNCRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

7.83%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

27.40%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

33.69%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

39.30%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

42.27%

-16.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSADY и UNCRY

MSADY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNCRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MSADY
MS&AD Insurance Group Holdings PK		0.00%2.13%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.84%3.11%
UNCRY
UniCredit SpA ADR		4.42%4.00%7.31%3.91%4.01%0.94%0.00%1.37%2.29%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSADY и UNCRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MS&AD Insurance Group Holdings PK и UniCredit SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00T0.002.00T4.00T20222023202420252026
1.46T
7.05B
(MSADY) Общая выручка
(UNCRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSADY и UNCRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MS&AD Insurance Group Holdings PK и UniCredit SpA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
37.4%
93.9%
Активы портфеля
MSADY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

UNCRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 7.05B, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.

MSADY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

UNCRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 7.05B, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.

MSADY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

UNCRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 3.32B при выручке в 7.05B, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.

Часто задаваемые вопросы

MSADY and UNCRY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSADY has higher volatility (11.11%) compared to UNCRY (7.83%). In terms of maximum drawdown, MSADY dropped -50.41% vs UNCRY's -70.20%.

UNCRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSADY и UNCRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор