Сравнение MRVU с SOXX
MRVU (Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MRVU is a Leveraged Equities fund tracking the Marvell Technology, Inc. (MRVL), while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRVU charges 0.97%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности MRVU и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRVU
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -61.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -12.99%
- 6 месяцев
- 52.53%
- С начала года
- 73.46%
- 1 год
- 112.65%
- 3 года*
- 44.30%
- 5 лет*
- 30.72%
- 10 лет*
- 33.06%
Сравнение доходности по годам MRVU и SOXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRVU Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | 253.67% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 48.64% |
Correlation
The correlation between MRVU and SOXX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVU vs. SOXX — Ранг доходности на риск
MRVU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXX
Сравнение MRVU c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF (MRVU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVU | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVU и SOXX
Максимальная просадка MRVU за все время составила -70.67%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVU и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -70.21% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.60% | -20.34% | -50.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -19.92% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVU и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.23% | 42.46% | +152.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.23% | 37.82% | +157.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.23% | 34.30% | +160.93% |
Сравнение комиссий MRVU и SOXX
MRVU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVU и SOXX
Дивидендная доходность MRVU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVU Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
MRVU and SOXX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.97% for MRVU.
MRVU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.28% for SOXX.
MRVU is categorized as Leveraged Equities, while SOXX is Semiconductors. MRVU tracks Marvell Technology, Inc. (MRVL), while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.97% for MRVU and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для MRVU и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор