Сравнение MRVU с SOXS
MRVU (Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - MRVU is a Leveraged Equities fund tracking the Marvell Technology, Inc. (MRVL), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. MRVU charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности MRVU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRVU
- 1 день
- 10.26%
- 1 месяц
- 215.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам MRVU и SOXS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRVU Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | 1,102.86% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -84.41% |
Correlation
The correlation between MRVU and SOXS is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
MRVU
SOXS
Сравнение MRVU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF (MRVU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRVU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1,774.55 | -0.79 | +1,775.34 |
Просадки
Сравнение просадок MRVU и SOXS
Максимальная просадка MRVU за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -100.00% | +78.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -92.61% | +88.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 68.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVU и SOXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 84.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.19% | 102.19% | +73.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.19% | 108.21% | +66.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 175.19% | 100.48% | +74.71% |
Сравнение комиссий MRVU и SOXS
MRVU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVU и SOXS
Дивидендная доходность MRVU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SOXS в 64.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVU Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
MRVU and SOXS have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MRVU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRVU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.02% for MRVU.
MRVU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. MRVU tracks Marvell Technology, Inc. (MRVL), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.97% for MRVU and 1.08% for SOXS.
Подберите оптимальное распределение для MRVU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор