Сравнение MRSIX с MEIAX

С начала года, MRSIX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MRSIX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MRSIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International Fund (MRSIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRSIX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSIX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MRSIX и MEIAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

Максимальная просадка MRSIX за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSIX и MEIAX.

MFS Research International Fund (MRSIX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.