PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSAX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRSAX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Research International A (MRSAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

MRSAX управляется MFS. Фонд был запущен 26 апр. 1999 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MRSAX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Research International A (MRSAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRSAX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSAX
MFS Research International A		1.04%22.31%2.83%13.11%-17.52%11.62%12.90%27.67%-14.20%27.47%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, MRSAX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

MRSAX

1 день
2.74%
1 месяц
-7.04%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.34%
3 года*
10.34%
5 лет*
5.10%
10 лет*
8.10%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Research International A

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с MRSAX:
MRSAX с TCAFMRSAX с MEIAXMRSAX с ANDIXMRSAX с EPDIXMRSAX с FINVXMRSAX с FSGEXMRSAX с FSOSX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий MRSAX и SIMYX

MRSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

MRSAX
MFS Research International A
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

MRSAX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSAX
Ранг доходности на риск MRSAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSAX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International A (MRSAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSAXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.97

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.57

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.79

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

10.56

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSAX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSAX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSAX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSAXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.97

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.60

-0.24

Корреляция

Корреляция между MRSAX и SIMYX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSAX и SIMYX

Дивидендная доходность MRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSAX
MFS Research International A		5.17%5.23%1.81%1.49%1.37%1.04%0.73%1.63%5.41%1.04%1.71%1.67%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRSAX и SIMYX

Максимальная просадка MRSAX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSAX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRSAXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-32.14%

-27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-8.55%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-25.06%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-5.81%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-6.14%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.26%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSAX и SIMYX

MFS Research International A (MRSAX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что MRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRSAXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.00%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

7.43%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

12.61%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

11.33%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

12.25%

+3.18%