Сравнение MRK с XEON.DE
MRK (Merck & Co., Inc.) is a stock, while XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 0.93%/yr for XEON.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и XEON.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MRK торгуется в USD, в то время как XEON.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEON.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 11.59% против 0.93% соответственно.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
XEON.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 0.93%
Сравнение доходности по годам MRK и XEON.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | -0.38% | 15.43% | -2.15% | 6.56% | -5.55% | -8.43% | 9.15% | -2.59% | -5.15% | 13.55% |
Correlation
The correlation between MRK and XEON.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2007 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск
MRK
XEON.DE
Сравнение MRK c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | XEON.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 0.75 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 1.90 | +9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и XEON.DE
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и XEON.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -40.00% | -28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -4.95% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -7.52% | -35.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -21.42% | -22.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -25.15% | -18.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -19.51% | +14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -21.19% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 1.95% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и XEON.DE
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 1.21% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 4.37% | +13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 6.33% | +20.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 7.62% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 7.32% | +15.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и XEON.DE
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRK and XEON.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRK и XEON.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор