Сравнение MRK с PPFB.DE
MRK (Merck & Co., Inc.) is a stock, while PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold. Over the past 3 years, MRK returned 5.87%/yr vs 31.53%/yr for PPFB.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и PPFB.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MRK торгуется в USD, в то время как PPFB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPFB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у PPFB.DE с доходностью 1.54%.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
PPFB.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRK и PPFB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 0.21% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 1.54% | 68.33% | 26.50% | 12.88% | 1.14% | -1.31% |
Correlation
The correlation between MRK and PPFB.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск
MRK
PPFB.DE
Сравнение MRK c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | PPFB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 1.87 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 4.78 | +6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и PPFB.DE
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки PPFB.DE в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и PPFB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -21.42% | -47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -17.21% | +5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -17.21% | -26.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -15.63% | +10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -5.42% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 6.76% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и PPFB.DE
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 5.67% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 21.08% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 24.30% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 17.39% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 17.39% | +5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и PPFB.DE
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRK and PPFB.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRK и PPFB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор