Сравнение MRK.DE с AWK
MRK.DE (Merck & Company Inc) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. MRK.DE operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, MRK.DE returned 6.62%/yr vs 6.68%/yr for AWK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK.DE и AWK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MRK.DE торгуется в EUR, в то время как AWK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AWK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MRK.DE показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 6.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRK.DE имеют среднегодовую доходность 6.62%, а акции AWK немного впереди с 6.68%.
MRK.DE
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 12.47%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 23.65%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 6.62%
AWK
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- -1.35%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам MRK.DE и AWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK.DE Merck & Company Inc | 21.18% | -10.75% | -1.49% | -19.25% | -19.46% | 63.33% | 34.88% | 18.63% | 1.79% | -8.46% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 6.37% | -5.34% | 2.83% | -14.33% | -12.80% | 34.17% | 16.42% | 40.91% | 6.07% | 13.16% |
Correlation
The correlation between MRK.DE and AWK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2008 г. | 0.13 |
The correlation between MRK.DE and AWK shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK.DE vs. AWK — Ранг доходности на риск
MRK.DE
AWK
Сравнение MRK.DE c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Company Inc (MRK.DE) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK.DE | AWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.06 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 0.12 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK.DE и AWK
Максимальная просадка MRK.DE за все время составила -52.55%, что больше максимальной просадки AWK в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK.DE и AWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK.DE | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.55% | -32.77% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.97% | -17.79% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.46% | -23.75% | -16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.55% | -32.77% | -19.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.55% | -32.77% | -19.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.43% | -22.65% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.94% | -9.00% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 9.28% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK.DE и AWK
Merck & Company Inc (MRK.DE) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что MRK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK.DE | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 7.03% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 16.87% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 22.20% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 22.56% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 24.00% | +1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK.DE и AWK
Дивидендная доходность MRK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности AWK в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.55% | 2.49% | 2.41% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% |
MRK.DE Merck & Company Inc | 1.51% | 1.79% | 1.57% | 1.53% | 1.02% | 0.62% | 0.93% | 1.19% | 1.39% | 1.34% | 1.06% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK.DE и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Company Inc и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRK.DE and AWK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRK.DE и AWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор