PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRK.DE с NOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRK.DE с NOC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRK.DE (Merck & Company Inc) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. MRK.DE operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MRK.DE returned 6.06%/yr vs 11.32%/yr for NOC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRK.DE и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Merck & Company Inc (MRK.DE) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MRK.DE торгуется в EUR, в то время как NOC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MRK.DE показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции MRK.DE уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: 6.06% против 11.32% соответственно.

MRK.DE

1 день
4.49%
1 месяц
22.69%
С начала года
16.07%
6 месяцев
17.94%
1 год
23.31%
3 года*
-4.41%
5 лет*
0.58%
10 лет*
6.06%

NOC

1 день
0.66%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
0.97%
1 год
12.53%
3 года*
5.83%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRK.DE и NOC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRK.DE
Merck & Company Inc		16.07%-10.75%-1.49%-19.25%-19.46%63.33%36.58%18.63%1.79%-8.46%
NOC
Northrop Grumman Corporation		-1.91%8.95%8.66%-15.41%51.88%38.96%-17.34%45.91%-15.15%17.43%

Correlation

The correlation between MRK.DE and NOC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.16

The correlation between MRK.DE and NOC shifts across timeframes, from -0.03 (5 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merck & Company Inc

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с MRK.DE:
MRK.DE с VUSA.ASMRK.DE с TQQQMRK.DE с VOOMRK.DE с PBB.DEMRK.DE с ALV.DEMRK.DE с WTEE.DEMRK.DE с DHL.DE
Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI

Доходность на риск

MRK.DE vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK.DE
Ранг доходности на риск MRK.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRK.DE c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Company Inc (MRK.DE) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRK.DENOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.47

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.87

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.41

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

1.08

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRK.DE vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRK.DE на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа NOC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK.DE и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRK.DENOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.47

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.41

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MRK.DE и NOC

Максимальная просадка MRK.DE за все время составила -62.49%, что больше максимальной просадки NOC в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK.DE и NOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRK.DENOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.49%

-51.68%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.68%

-30.66%

+8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.46%

-30.66%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.55%

-30.66%

-21.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.55%

-31.63%

-20.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.32%

-27.76%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.37%

-11.55%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

11.58%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MRK.DE и NOC

Merck & Company Inc (MRK.DE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что MRK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRK.DENOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

7.16%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

21.57%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

26.93%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.20%

26.13%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

26.30%

-0.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK.DE и NOC

Дивидендная доходность MRK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности NOC в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRK.DE
Merck & Company Inc		1.58%1.79%1.57%1.53%1.02%0.62%1.85%1.19%1.39%1.34%1.06%1.12%
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.73%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK.DE и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Company Inc и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MRK.DE значения в EUR, NOC значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MRK.DE and NOC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRK.DE и NOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор