Сравнение MRJAX с SGSCX
MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) are both Global Equities funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRJAX charges 1.10%/yr vs 1.12%/yr for SGSCX.
Доходность
Сравнение доходности MRJAX и SGSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRJAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGSCX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 20.18%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам MRJAX и SGSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 11.79% | -0.55% | 5.09% | 2.74% | 21.57% | 0.07% | 17.93% | -8.38% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 20.18% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -24.37% |
Correlation
The correlation between MRJAX and SGSCX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between MRJAX and SGSCX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRJAX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск
MRJAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGSCX
Сравнение MRJAX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRJAX | SGSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRJAX и SGSCX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRJAX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -62.26% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.68% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.08% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRJAX и SGSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRJAX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.26% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.01% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.37% | — |
Сравнение комиссий MRJAX и SGSCX
MRJAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии SGSCX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRJAX и SGSCX
MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 0.00% | 11.24% | 4.40% | 4.04% | 15.24% | 1.09% | 1.40% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 8.63% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
Часто задаваемые вопросы
MRJAX and SGSCX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRJAX и SGSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор