Сравнение MRJAX с GWOAX
MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRJAX charges 1.10%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.
Доходность
Сравнение доходности MRJAX и GWOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRJAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GWOAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам MRJAX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 11.79% | -0.55% | 5.09% | 2.74% | 21.57% | 0.07% | 17.93% | -8.38% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 16.38% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.60% |
Correlation
The correlation between MRJAX and GWOAX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between MRJAX and GWOAX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRJAX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
MRJAX
GWOAX
Сравнение MRJAX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRJAX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.47 | — |
Просадки
Сравнение просадок MRJAX и GWOAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRJAX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -49.84% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.99% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRJAX и GWOAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRJAX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.22% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.49% | — |
Сравнение комиссий MRJAX и GWOAX
MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRJAX и GWOAX
MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.83% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 0.00% | 11.24% | 4.40% | 4.04% | 15.24% | 1.09% | 1.40% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRJAX and GWOAX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRJAX и GWOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор