PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRJAX с GQRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRJAX с GQRPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) are both Global Equities funds. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MRJAX charges 1.10%/yr vs 0.97%/yr for GQRPX.

Доходность

Сравнение доходности MRJAX и GQRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MRJAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQRPX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.40%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.58%
1 год
6.30%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRJAX и GQRPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A		0.00%11.79%-0.55%5.09%2.74%21.57%0.07%6.63%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		5.53%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%

Correlation

The correlation between MRJAX and GQRPX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.47

The correlation between MRJAX and GQRPX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Часто сравнивают с MRJAX:
MRJAX с CPOAXMRJAX с CPODXMRJAX с GQRIXMRJAX с MSEGXMRJAX с DINDXMRJAX с GQFPXMRJAX с CAEIX
Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FCNTXGQRPX с FXAIXGQRPX с GQETX

Доходность на риск

MRJAX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRJAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRJAX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRJAXGQRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.55

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.84

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.10

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.80

—

MRJAX vs. GQRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRJAX и GQRPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRJAXGQRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-28.88%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.37%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MRJAX и GQRPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRJAXGQRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.41%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.73%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.23%

—

Сравнение комиссий MRJAX и GQRPX

MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GQRPX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRJAX и GQRPX

MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.20%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A		0.00%0.00%11.24%4.40%4.04%15.24%1.09%1.40%1.22%

Часто задаваемые вопросы

MRJAX and GQRPX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRJAX и GQRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор